Bank Stress Test adalah metode yang digunakan dalam industri perbankan untuk mengukur seberapa kuat keuangan suatu bank dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit, seperti resesi atau tekanan pada pasar keuangan. Dalam trading dan investasi, bank stress test menjadi penting untuk menilai risiko investasi pada saham atau obligasi bank. Penilaian ini didasarkan pada kemampuan bank untuk menerima tekanan finansial dan tetap mempertahankan stabilitas keuangannya.
Bank stress test biasanya dilakukan oleh otoritas pengawas keuangan, seperti Federal Reserve di Amerika Serikat. Tes ini melibatkan simulasi skenario ekonomi yang sulit dalam jangka waktu tertentu, kemudian disimulasikan pada sistem keuangan suatu bank dan efeknya pada kinerja keuangan bank tersebut. Hasil dari tes ini akan menentukan apakah bank tersebut mampu bertahan di bawah tekanan ekonomi, atau jika tidak, otoritas pengawas akan menuntut bank untuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kestabilan keuangan mereka.
Dalam trading dan investasi, hasil dari bank stress test dapat memengaruhi harga saham atau obligasi bank. Jika hasilnya positif, investor akan cenderung untuk membeli saham atau obligasi tersebut karena mereka percaya bahwa bank tersebut dapat bertahan di bawah tekanan ekonomi yang sulit. Sebaliknya, jika hasilnya negatif, investor akan cenderung menjual saham atau obligasi tersebut karena mereka percaya risiko investasi pada bank tersebut lebih besar.