3 menit baca 648 kata Diperbarui: 14 Januari 2026

🎯 Poin Penting tentang Drawdown

  • Drawdown mengukur kerugian terburuk yang dialami sebuah investasi dari titik tertingginya.
  • Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi risiko dalam strategi trading atau investasi.
  • Semakin besar drawdown, semakin tinggi pula risiko yang terkait dengan investasi tersebut.
  • Drawdown membantu trader memahami volatilitas dan konsistensi kinerja strategi.
  • Pengendalian drawdown krusial untuk manajemen risiko yang efektif dalam trading.

📑 Daftar Isi

Apa itu Drawdown?

Drawdown adalah Drawdown adalah penurunan nilai maksimum dari puncak tertinggi ke titik terendah dalam investasi atau trading, mengukur risiko kerugian yang dihadapi.

Penjelasan Lengkap tentang Drawdown

Dalam dunia forex dan trading, drawdown merupakan salah satu metrik risiko paling krusial yang harus dipahami oleh setiap trader maupun investor. Secara sederhana, drawdown didefinisikan sebagai penurunan nilai maksimum dari titik tertinggi (peak) ke titik terendah (trough) dalam suatu periode waktu tertentu. Ini adalah ukuran kerugian yang dialami oleh sebuah akun trading atau portofolio investasi sebelum mencapai titik tertinggi berikutnya.

Mengapa Drawdown Penting?

Kerugian adalah bagian tak terpisahkan dari aktivitas trading dan investasi. Namun, yang membedakan trader profesional dengan yang kurang berpengalaman adalah kemampuan mereka dalam mengelola dan membatasi kerugian. Drawdown memberikan gambaran kuantitatif tentang seberapa besar potensi kerugian yang harus dihadapi oleh seorang trader ketika menggunakan strategi tertentu. Dengan memahami drawdown, trader dapat:

  • Mengevaluasi Risiko: Drawdown yang tinggi menunjukkan bahwa strategi trading tersebut memiliki volatilitas yang besar dan berpotensi mengalami penurunan nilai yang signifikan.
  • Mengukur Kinerja: Selain keuntungan, drawdown menjadi indikator penting untuk menilai konsistensi dan stabilitas hasil trading. Strategi dengan drawdown rendah cenderung lebih stabil.
  • Menentukan Ukuran Posisi (Position Sizing): Memahami drawdown maksimum yang dapat ditoleransi akan membantu dalam menentukan berapa banyak modal yang aman untuk dialokasikan pada setiap transaksi.
  • Mengambil Keputusan: Drawdown dapat menjadi sinyal untuk mengevaluasi kembali efektivitas strategi trading yang sedang digunakan atau bahkan menghentikannya jika drawdown terlalu ekstrem.

Perhitungan Drawdown

Perhitungan drawdown umumnya dilakukan dengan membandingkan nilai tertinggi ekuitas akun atau nilai investasi dengan nilai terendahnya yang terjadi setelahnya. Rumus sederhananya adalah:

Drawdown (%) = ((Nilai Tertinggi - Nilai Terendah) / Nilai Tertinggi) * 100%

Contoh: Jika sebuah akun trading memiliki ekuitas tertinggi sebesar $10.000 dan kemudian turun hingga $7.000 sebelum kembali naik, maka drawdown yang terjadi adalah (($10.000 - $7.000) / $10.000) * 100% = 30%.

Cara Menggunakan Drawdown

Drawdown digunakan sebagai alat ukur risiko untuk mengevaluasi strategi trading, mengelola kerugian, dan membuat keputusan investasi yang lebih bijak.

  1. 1Identifikasi drawdown maksimum yang dialami oleh strategi trading Anda atau yang bersedia Anda toleransi.
  2. 2Gunakan data drawdown historis untuk membandingkan berbagai strategi trading.
  3. 3Terapkan manajemen risiko, seperti stop-loss, untuk membatasi potensi drawdown pada setiap transaksi.
  4. 4Pantau drawdown secara berkala dan evaluasi kembali strategi jika drawdown melebihi batas toleransi Anda.

Contoh Penggunaan Drawdown dalam Trading

Seorang trader forex menggunakan strategi scalping pada pasangan EUR/USD. Dalam satu bulan terakhir, strategi tersebut berhasil menghasilkan profit 15%. Namun, saat menganalisis drawdown, trader menemukan bahwa ekuitas akun pernah turun dari puncak $12.000 menjadi $9.000 sebelum akhirnya pulih. Ini berarti strategi tersebut memiliki drawdown maksimum sebesar 25% (($12.000 - $9.000) / $12.000 * 100%). Trader kemudian memutuskan untuk membatasi ukuran lot per transaksi agar potensi kerugian dalam satu trade tidak menyebabkan drawdown yang lebih dalam dari 5% dari total modalnya.

Istilah Terkait

Pelajari juga istilah-istilah berikut untuk memperdalam pemahaman Anda: Manajemen Risiko, Ekuitas Akun, Stop Loss, Volatilitas, Profit Factor, Strategi Trading

Pertanyaan Umum tentang Drawdown

Apa perbedaan antara drawdown dan kerugian?

Drawdown adalah penurunan nilai maksimum dari puncak ke lembah, sedangkan kerugian adalah selisih negatif antara harga beli dan harga jual pada suatu posisi.

Apakah drawdown hanya berlaku untuk akun trading?

Tidak, drawdown juga berlaku untuk investasi lain seperti saham, reksa dana, atau portofolio investasi secara keseluruhan.

Bagaimana cara mengurangi drawdown?

Cara mengurangi drawdown antara lain dengan menggunakan stop-loss yang tepat, mengelola ukuran posisi (position sizing), diversifikasi aset, dan memilih strategi trading dengan volatilitas yang lebih rendah.