Efficient Frontier dalam trading / investasi adalah sebuah konsep matematika yang digunakan untuk menemukan portofolio optimal yang memiliki risiko terendah untuk sebuah tingkat pengembalian yang diharapkan. Konsep ini berisi kumpulan instrumen keuangan dan bagaimana cara memperoleh keuntungan dari berbagai aset investasi dengan meminimalkan risiko yang diambil.
Pada grafik Efficient Frontier, sumbu Y melambangkan pengembalian dan sumbu X melambangkan risiko. Tujuannya adalah untuk menemukan portofolio tertentu yang terletak di sepanjang garis efisiensi maksimum (garis yang terletak di atas bentuk setengah lingkaran pada grafik) yang memiliki potensi keuntungan tertinggi dengan risiko yang rendah. Dapat dicontohkan, jika seorang investor memiliki target pengembalian yang diharapkan sebesar 8%, maka grafik Efficient Frontier akan memperlihatkan portofolio yang memiliki risiko serendah mungkin namun still menghasilkan pengembalian yang diinginkan.
Efficient Frontier juga dapat membantu investor untuk memilih aset yang harus dimasukkan dalam portofolionya. Dengan analisis Efficient Frontier, investor dapat mengevaluasi berbagai aset dan memilih tambahan aset yang dapat meningkatkan efisiensi portofolionya. Selain itu, Efficient Frontier juga membantu investor untuk mengetahui tingkat risiko optimal untuk menciptakan portofolio investasi mereka.