Homoskedastic dalam trading dan investasi mengacu pada asumsi bahwa varians (selisih antara nilai aktual dan nilai yang diharapkan) dari serangkaian data harga atau return adalah konstan sepanjang waktu. Istilah homoskedastic berasal dari kata homo yang berarti sama dan skedasis yang berarti varians.
Artinya, jika data harga atau return secara homoskedastic, maka variabilitas tingkat harga atau return dianggap stabil dan tidak fluktuatif. Dalam konteks trading dan investasi, ini bisa menjadi asumsi penting karena membantu dalam memprediksi risiko dan menentukan strategi pengelolaan risiko yang tepat.
Jika data harga atau return dalam trading atau investasi tidak homoskedastic, ini disebut sebagai heteroskedastisitas. Dalam kasus heteroskedastisitas, variabel dependen memiliki pola variabilitas yang berubah-ubah sepanjang waktu. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam model dan analisis statistik, serta mengganggu pengambilan keputusan yang efektif.
Penelitian dan analisis heteroskedastisitas menjadi terus menerus dalam upaya untuk meningkatkan keakuratan model keuangan dan prediksi harga atau return. Jika heteroskedastisitas teridentifikasi, langkah-langkah pengelolaan risiko dan strategi investasi harus disesuaikan untuk mempertimbangkan tingkat variabilitas yang tidak stabil.